1. Xây dựng, rà soát, nâng cấp mô hình đo lường rủi ro Tín dụng Bán lẻ (VD: Scoring/Rating, PD, LGD, EAD, Risk Pricing, EW, Economic Capital, Stress test, IFRS...):
- Tham gia/ phối hợp thực hiện xây dựng, rà soát và nâng cấp các mô hình đo lường rủi ro
- Xây dựng, rà soát và nâng cấp các mô hình đo lường rủi ro;
- Thực hiện văn bản hóa và lưu trữ các tài liệu liên quan đến quá trình xây dựng, rà soát và nâng cấp mô hình (theo quy định nội bộ về quản trị mô hình đo lường rủi ro của Ngân hàng);
- Xây dựng quy định, quy trình, chính sách, hướng dẫn liên quan đến việc xây dựng/triển khai/rà soát các mô hình đo lường rủi ro;
- Truyền thông và đào tạo về mô hình đo lường rủi ro;
- Phân tích, đề xuất việc áp dụng/điều chỉnh/cải tiến các mô hình đo lường rủi ro
2. Phối hợp xây dựng và nâng cấp cơ sở dữ liệu, công cụ và hệ thống phục vụ đo lường rủi ro Tín dụng:
- Phối hợp xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ mục đích đo lường rủi ro; bao gồm: xác định các yêu cầu về dữ liệu, thực hiện kiểm tra dữ liệu, văn bản hóa và lưu trữ toàn bộ các tài liệu liên quan đến việc xây dựng cơ sở dữ liệu;
- Phối hợp xây dựng, nâng cấp các công cụ và hệ thống đo lường rủi ro:
+ Phối hợp xây dựng yêu cầu người dùng (URD), xây dựng test case, thực hiện kiểm tra hệ thống (UAT), xây dựng/điều chỉnh hướng dẫn sử dụng công cụ / hệ thống;
+ Phối hợp thực hiện truyền thông và đào tạo việc sử dụng các công cụ, hệ thống đo lường rủi ro;
+ Văn bản hóa và lưu trữ các tài liệu liên quan đến việc xây dựng, nâng cấp công cụ / hệ thống, hướng dẫn sử dụng công cụ / hệ thống, đào tạo người dùng.
3. Đào tạo nội bộ và kèm cặp thực tập viên:
- Tham gia, thực hiện đào tạo nội bộ theo phân công của lãnh đạo;
- Kèm cặp thực tập viên / cộng tác viên theo phân công của lãnh đạo
1. Trình độ:
- Học vấn: Tốt nghiệp Đại học trở lên, chuyên ngành Tài chính, kinh tế, ngân hàng, toán. Ưu tiên ứng viên tốt nghiệp ngành: toán tài chính, toán kinh tế, kinh tế lượng, toán tin; Ưu tiên các ứng viên tốt nghiệp tại nước ngoài hoặc có bằng Thạc sỹ;
- Ngoại ngữ: Tương đương Tiếng Anh cấp độ 2 (Khung năng lực Việt Nam), tức là có khả năng hiểu và giao tiếp Tiếng anh khá
- Tin học: Sử dụng thành thạo các phần mềm văn phòng (Word, Excel, Powerpoint)
2. Kinh nghiệm:
- Kinh nghiệm chuyên môn: Có ít nhất 01 năm làm việc trong lĩnh vực xây dựng mô hình rủi ro tín dụng/ kiểm định mô hình rủi ro tín dụng / phân tích rủi ro, phân tích và thống kê số liệu, hoặc Tài chính/ Ngân hàng
- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực Tài chính/ Ngân hàng, quản lý rủi ro Ngân hàng, có hiểu biết về Machine learning
3. Kiến thức:
- Kiến thức chung: Nắm vững các quy định của Pháp luật trong hoạt động ngân hàng; Có hiểu biết về thị trường tài chính ngân hàng của VN và quốc tế
- Kiến thức chuyên môn: Có kiến thức tốt trong quản lý rủi ro.
- Ưu tiên ứng viên có hiểu biết về xây dựng mô hình rủi ro và quản lý rủi ro tín dụng, rủi ro tín dụng đối tác
+ Ưu tiên ứng viên có hiểu biết về Basel II.
4. Năng lực:
- Năng lực hành vi/Thái độ: Khả năng chủ động trong công việc; Triển khai xuất sắc
- Năng lực chung: Khả năng tư duy logic; Khả năng áp dụng kiến thức vào công việc hiệu quả; Khả năng kiên định trong công việc
- Năng lực quản lý/lãnh đạo: Khả năng đánh giá vấn đề
- Năng lực chuyên môn: Khả năng sáng tạo và liên tục cải thiện; Khả năng nghiên cứu/học hỏi để làm việc hiệu quả;
5. Các yêu cầu khác: Kỹ năng viết tốt, chuẩn xác ; thích nghi môi trường tốt; tuân thủ quy định và tính kỷ luật tốt
