1, Development, Review, and Upgrade of Credit Risk Measurement Models (e.g., Scoring/Rating, PD, LGD, EAD, Risk Pricing, Expected Loss, Economic Capital, Stress Testing, IFRS, etc.):
• Organize, assign, and guide staff in the development, review, and upgrade of risk measurement models.
• Develop a plan and execute the construction, review, and enhancement of risk measurement models.
• Document and archive all materials related to the process of developing, reviewing, and upgrading models (in accordance with internal regulations on risk measurement model governance of the Bank).
• Establish regulations, processes, policies, and guidelines related to the construction/deployment/review of risk measurement models.
• Communicate and train on risk measurement models.
• Analyze and propose the application/adjustment/improvement of risk measurement models.
2, Collaboration in Building and Upgrading Databases, Tools, and Systems for Credit Risk Measurement:
• Organize, assign, and guide staff in building databases for risk measurement purposes, including identifying data requirements, conducting data validation, and documenting and archiving all materials related to the database construction.
• Organize, assign, and guide staff in developing and upgrading risk measurement tools and systems:
• Develop User Requirements Documentation (URD), create test cases, conduct User Acceptance Testing (UAT), and develop/adjust user manuals for tools/systems.
• Communicate and train users on the utilization of risk measurement tools and systems.
• Document and archive all materials related to the construction and upgrading of tools/systems, user manuals, and user training.
3, Monitoring and Reporting on the Operation of Credit Risk Measurement Tools and Systems:
• Organize, assign, and guide staff in the governance/monitoring and reporting of the operation of risk measurement tools and systems:
• Support business units and address user inquiries.
• Monitor and report potential operational risks related to the tools/systems (user behavior, system errors, etc.).
• Adjust parameters of tools/systems (as authorized), modify or request modifications to tools and systems; test tools/systems after adjustments/modifications; document and archive all related materials.
• Identify, receive, aggregate, and resolve issues arising in the application of risk measurement models, tools, and systems.
• Propose solutions for (i) revising/upgrading/developing risk quantification models, tools, and systems; (ii) amending related documentation.
4, Management of Unit Objectives:
• Develop detailed plans, assign tasks, and monitor the progress of work implementation.
• Evaluate the performance of employees within the unit.
• Train and support the professional development of employees in the unit; participate in the adjunct faculty program as mobilized by the Training Center.
• Participate in recruitment efforts and build the team under management.
• Update, disseminate, guide, and assign staff to implement relevant institutional documents.
• Foster a professional, effective, and cohesive working environment within the unit.
• Report to direct leadership on (i) the progress and quality of work, (ii) arising issues and solutions during the implementation process.
- A minimum of 5 years in developing credit risk models/model validation/credit risk analysis, data analysis and statistics, or in Finance/Banking, with at least 2 years in a managerial role.
- Education: Bachelor's degree in Finance, Economics, Banking, or Mathematics. Preference will be given to:
• Candidates who graduated in relevant specialized fields such as Financial Mathematics, Economic Mathematics, Econometrics, or Mathematical Informatics.
• Candidates who have studied abroad or hold a Master's degree.
• Candidates with work experience in Finance/Banking, Banking Risk Management, and a good understanding of Machine Learning.
• Proficient in English for business communication.
• Candidates familiar with working in an Agile Model environment.
- Knowledge of credit risk model development and credit risk management, including counterparty credit risk.
- Understanding of Basel II regulations.
- Familiarity with policies/regulations/processes within the unit: Well-versed in internal policy processes as well as legal regulations.
QUYỀN LỢI KHI GIA NHẬP TNEX FINANCE
1. Lương thưởng hấp dẫn:
• Mức lương cạnh tranh so với thị trường và tương xứng với năng lực, sẽ được thương lượng khi ứng viên vượt qua vòng Phỏng vấn.
• Thưởng hiệu suất cuối năm từ 2 đến 5 tháng lương trung bình của năm, tùy theo kết quả đánh giá xếp loại.
2. Chính sách phúc lợi toàn diện:
• Bảo hiểm theo quy định pháp luật và bảo hiểm sức khỏe riêng cho cán bộ nhân viên.
• Các chế độ phúc lợi đa dạng: giờ làm việc linh hoạt, nghỉ mát, nghỉ sinh nhật …
• Có chương trình vay với lãi suất ưu đãi cho CBNV.
3. Đào tạo và thăng tiến:
• Chương trình Đào tạo chuyên sâu, bài bản theo hướng chuyển đổi (Re_skill, Up_skill, New_skill), được biên tập tùy theo từng nhóm vị trí công việc.
• Được hướng dẫn và kèm cặp tận tình bởi các lãnh đạo, quản lý trực tiếp và chuyên gia trong ngành.
• Chương trình phát triển quản lý dành cho các nhân viên có tiềm năng, giúp họ chuẩn bị sẵn sàng cho các vị trí quản lý và lãnh đạo trong tương lai.
• Ưu tiên tuyển dụng cấp quản lý từ nhân sự nội bộ, tạo cơ hội thăng tiến cho nhân viên.
4. Môi trường làm việc chuyên nghiệp và văn hóa doanh nghiệp năng động:
• Thoải mái, thân thiện, đề cao tinh thần trách nhiệm, hỗ trợ lẫn nhau.
• Năng động, sáng tạo, khuyến khích đổi mới và học hỏi liên tục.
• Tôn trọng sự khác biệt, đề cao tinh thần làm việc nhóm và hợp tác hiệu quả.
• Nhiều hoạt động văn hóa, thể thao, giải trí sôi nổi, tạo môi trường làm việc gắn kết và vui vẻ.
