CVC/CVCC/Chuyên gia Xây dựng Mô hình rủi ro tín dụng - QLRR - MSB - 1P352

1. Xây dựng, rà soát, nâng cấp mô hình đo lường rủi ro Tín dụng (KHDN/KHCN) (VD: Scoring/Rating, PD, LGD, EAD, Risk Pricing, EW, Economic Capital, Stress test, IFRS...):  Tham gia/ phối hợp thực hiện xây dựng, rà soát và nâng cấp các mô hình đo lường rủi ro

- Xây dựng, rà soát và nâng cấp các mô hình đo lường rủi ro;

- Thực hiện văn bản hóa và lưu trữ các tài liệu liên quan đến quá trình xây dựng, rà soát và nâng cấp mô hình (theo quy định nội bộ về quản trị mô hình đo lường rủi ro của Ngân hàng);

- Xây dựng quy định, quy trình, chính sách, hướng dẫn liên quan đến việc xây dựng/triển khai/rà soát các mô hình đo lường rủi ro;

- Phân tích, đề xuất việc áp dụng/điều chỉnh/cải tiến các mô hình đo lường rủi ro            

2. Phối hợp xây dựng và nâng cấp cơ sở dữ liệu, công cụ và hệ thống phục vụ đo lường rủi ro Tín dụng:

- Phối hợp xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ mục đích đo lường rủi ro; bao gồm: xác định các yêu cầu về dữ liệu, thực hiện kiểm tra dữ liệu, văn bản hóa và lưu trữ toàn bộ các tài liệu liên quan đến việc xây dựng cơ sở dữ liệu;

- Phối hợp xây dựng, nâng cấp các công cụ và hệ thống đo lường rủi ro:

 + Phối hợp xây dựng yêu cầu người dùng (URD), xây dựng test case, thực hiện kiểm tra hệ thống (UAT), xây dựng/điều chỉnh hướng dẫn sử dụng công cụ / hệ thống;

 + Phối hợp thực hiện truyền thông và đào tạo việc sử dụng các công cụ, hệ thống đo lường rủi ro;

 + Văn bản hóa và lưu trữ các tài liệu liên quan đến việc xây dựng, nâng cấp công cụ / hệ thống, hướng dẫn sử dụng công cụ / hệ thống, đào tạo người dùng                         

3. Đào tạo nội bộ và kèm cặp thực tập viên:

- Tham gia, thực hiện đào tạo nội bộ theo phân công của lãnh đạo;

- Kèm cặp thực tập viên / cộng tác viên theo phân công của lãnh đạo

1. Trình độ

- Tốt nghiệp đại học trở lên các chuyên ngành Tài chính, kinh tế, ngân hàng, toán.

- Ngoại ngữ: Tiếng anh cấp độ từ B1 trở lên hoặc tương đương

- Thành thạo về tin học văn phòng (MS Word, MS Excel, Outlook, Power Point ...) , sử dụng thành thạo 1 trong các phần mềm phân tích và xử lý dữ liệu (như SQL, SPSS, SAS, STATA,....), ngôn ngữ lập trình (VBA, Matlab,...);

2. Kinh nghiệm: Có kinh nghiệm liên quan đến xây dựng/ kiểm định mô hình rủi ro/ phân tích rủi ro

3. Kiến thức

- Có kiến thức về Ngân hàng và các sản phẩm của Ngân hàng

- Có hiểu biết về xây dựng/ kiểm định mô hình rủi ro, phân tích rủi ro, phân tích số liệu

- Ưu tiên ứng viên có hiểu biết về quản lý rủi ro tín dụng, rủi ro tín dụng đối tác, hiểu biết về Basel II

4. Năng lực

- Tinh thần trách nhiệm; khả năng triển khai xuất sắc

- Khả năng tư duy logic; phân tích và định lượng; khả năng nghiên cứu/học hỏi để làm việc hiệu quả;

- Khả năng làm việc theo nhóm; khả năng giao tiếp và truyền thông

- Khả năng nghiên cứu, phân tích số liệu